证券公司金融衍生品柜台交易业务规范
证券公司金融衍生品柜台交易业务规范
第一条为规范证券公司金融衍生品柜台交易(以下简称衍生品交易)行为，保护交易各方合法权益，防范市场风险，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司柜台交易业务规范》等相关规定，制定本规范。
第二条本规范所称的金融衍生品是指远期、互换、期权等价值取决于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货等标的物的金融协议，以及其中一种或多种产品的组合。
本规范所称的衍生品交易指证券公司在集中交易场所以外，根据与交易对手方达成的协议，与交易对手方直接开展的交易。
第三条证券公司开展衍生品交易业务，应符合《证券公司柜台交易业务规范》的相关要求，并按要求签订协会发布的金融衍生品交易主协议。证券公司衍生品交易涉及其他衍生品市场的，应遵守其相关规定。
第四条证券公司进行衍生品交易，应当遵守有关法律法规，遵循诚实信用、市场化、防范利益输送等原则。
第五条中国证券业协会(以下简称协会)对证券公司衍生品交易业务实施自律管理。协会授权中证资本市场发展监测中心有限责任公司(以下简称市场监测中心)对金融衍生品备案和后续监测进行管理。
第六条证券公司应当根据本公司的人才条件、技术条件、风险偏好以及本公司业务管理和风险管理能力等，并考虑衍生品交易业务的风险特征，确定是否开展衍生品交易业务。
第七条取得柜台交易业务资格的证券公司可以开展衍生品交易业务，但应在开展衍生品交易业务前向协会提交以下备案材料：
(一)开展衍生品交易业务的可行性报告及业务计划书；(二)衍生品交易业务的内部管理规章制度；(三)衍生品交易会计制度；
(四)主管人员和主要业务人员名单、履历；(五)协会要求的其他文件和资料。
未取得柜台交易业务资格的证券公司拟开展衍生品交易业务的，应当通过协会组织的专业评价。
第八条证券公司应当建立衍生品交易业务的决策与授权体系，制定完善衍生品交易业务的基本管理制度和业务流程。
证券公司进行衍生品交易业务的内部管理规章制度应当至少包括以下内容：(一)衍生品交易业务的指导原则、业务操作规程和针对突发事件的应急措施；(二)金融衍生品新产品审批制度及流程；(三)完备的簿记管理、估值管理等制度；
(四)健全的衍生品交易风险管理制度和内部控制制度；(五)协会要求的其他文件和资料。
第九条证券公司柜台交易的金融衍生品应当经有关监管机构或自律组织的批准、备案或认可。现行法律法规或自律规则对证券公司柜台交易的金融衍生品规定不明确的，该金融衍生品应通过协会组织的专业评价。
第十条证券公司衍生品交易风险管理体系和制度应符合《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求。
第十一条证券公司应评估衍生品交易的风险及复杂程度，对衍生品交易进行相应分类，并定期复核。
第十二条证券公司交易对手方应限于机构，包括专业交易对手方和非专业交易对手方。证券公司应当参照协会《证券公司投资者适当性制度指引》的原则，制定区分专业交易对手方和非专业交易对手方的具体办法。
证券公司应评估交易对手方的衍生品交易经验、专业能力、风险承受能力等，对交易对手方进行相应分类，并至少每年复核一次。
第十三条证券公司应当根据非专业交易对手方提交的书面材料判断交易对手方的法律地位、交易资格、风险承受能力、专业能力等，评估非专业交易对手方参与衍生品交易的适当性。第十四条证券公司进行衍生品交易时，应当至少向非专业交易对手方提供以下文件：(一)衍生品相关介绍或说明；(二)与交易相关的协议；(三)风险揭示文件；(四)其他必要的文件。
第十五条证券公司与非专业交易对手方开展衍生品交易前，应当客观公允地向非专业交易对手方揭示衍生品的风险，有关风险揭示书文字应清晰易懂，并以显著方式说明交易的最大可能损失、信用风险、市场风险、流动性风险、法律合规风险、操作风险、技术风险等。
如证券公司与专业交易对手方开展衍生品交易，交易双方按协议约定执行衍生品的风险揭示。
第十六条证券公司与非专业交易对手方开展衍生品交易时，应分类制定非专业交易对手方可交易的衍生品品种。
第十七条证券公司进行衍生品交易业务，应当向非专业交易对手方提供相关交易的信息或报告。如为专业交易对手方，交易双方按协议约定执行。
第十八条证券公司用于衍生品交易的相关协议应当包括业务定义、权利义务关系、终止条款、结算机制、违约事件和违约处置等事项。
第十九条证券公司进行衍生品交易，可以要求交易对手方提供履约保证金或可接受的履约保障品；可以根据交易或衍生品风险敞口情况，约定履约保障的具体措施；可以约定履约保证金或可接受的履约保障品的接收与交付、保管与处置等事项。
第二十条证券公司与交易对手方进行衍生品交易环节中，应对交易进行风险对冲管理。证券公司应对市场流动性、价格以及其他因素充分评估后，决定可承担的风险敞口。
第二十一条证券公司应就衍生品交易相关的标的物暂停、终止上市，或标的物发行方违约等特殊事件与交易对手方约定交易处理、盯市机制和违约处置方法等。第二十二条证券公司应当建立衍生品交易业务的信息报送制度，按规定及时、准确、完整地向市场监测中心报送月度交易统计报表、年度报告和市场监测中心要求的其他报告。
第二十三条证券公司柜台交易的产品可由证券公司负责登记托管，也可由中国证券登记结算有限责任公司登记托管。证券公司应当将登记托管、交易结算的数据报市场监测中心，并报中国证券登记结算有限责任公司。
第二十四条证券公司应当妥善保存衍生品交易的所有交易记录和与交易有关的文件、账目、原始凭证等资料，以备核查。会计制度另有特殊要求的除外。
第二十五条证券公司应当制定衍生品交易业务应急处置预案，在发生重大业务风险或重大业务损失时，应立即采取有效措施，并及时向市场监测中心报告，说明重大事件的起因、处理措施和影响结果等。
第二十六条证券公司及其相关人员违反本规范规定，协会将视情节轻重采取相关自律惩戒措施，并记入诚信信息管理系统；存在违反法律、法规行为的，将移交证监会或其他有权机关依法查处。
第二十七条协会证券公司外其他会员开展衍生品交易的，参照本规范执行。
第二十八条本规范由协会负责解释，自发布之日起施行。
扩展阅读：《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范(征求意见稿)》
证券公司金融衍生品柜台交易业务规范
（征求意见稿）
第一条为规范证券公司金融衍生品柜台交易（以下简称衍生品交易）行为，保护交易各方合法权益，防范证券公司风险，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司柜台交易业务规范》等相关规定，制定本规范。
第二条本规范所称的金融衍生品是指远期、互换、期权等价值取决于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货以及大宗商品等标的物的金融协议，以及其中一种或多种的组合。
本规范所称的衍生品交易指证券公司在集中交易场所以外，根据与交易对手方达成的协议，与交易对手方直接开展的交易。
第三条证券公司开展衍生品交易业务，应符合《证券公司柜台交易业务规范》的相关要求。
证券公司进行衍生品交易业务，应当遵守本规范。证券公司衍生品交易涉及其他基础产品市场或衍生品市场的，应遵守其相关规定。
第四条证券公司进行衍生品交易，应当遵守有关法律法规，遵循诚实信用、市场化、防范利益输送等原则。
第五条中国证券业协会（以下简称协会）对证券公司衍生品交易业务实施自律管理。
第六条证券公司应当根据本公司的人才条件、技术条件以及本公司业务管理和风险管理能力等，针对衍生品交易业务的风险特征，确定是否开展衍生品交易业务。
第七条证券公司拟开展衍生品交易业务的，应当向协会报送以下文件和资料：
（一）开展衍生品交易业务的可行性报告及业务计划书；（二）衍生品交易业务的内部管理规章制度；（三）衍生品交易会计制度；
（四）主管人员和主要交易人员名单、履历；
（五）衍生品交易风险管理制度，包括但不限于：风险敞口量化规则或风险限额授权管理制度；
（六）协会要求的其他文件和资料。
第八条证券公司应当建立衍生品交易业务的决策与授权体系，制定完善衍生品交易业务的基本管理制度和业务流程。
证券公司进行衍生品交易业务的内部管理规章制度应当至少包括以下内容：
（一）衍生品交易业务的指导原则、业务操作规程和针对突发事件的应急措施；
（二）金融衍生品新产品审批制度及流程；（三）完备的簿记管理、估值管理等制度；
（四）健全的衍生品交易风险管理制度和内部控制制度；（五）协会要求的其他文件和资料。
第九条证券公司用于柜台交易的金融衍生品应当经国家有关部门或其授权机构批准、备案或认可。
如金融衍生品属于新类别，证券公司应按协会要求履行备案程序。
第十条证券公司应评估衍生品交易的风险及复杂程度，对衍生品交易进行相应分类，并至少每年复核一次。
第十一条本规范所称的交易对手方指合格交易对手方，包括专业交易对手方和非专业交易对手方。证券公司应当参照协会《证券公司投资者适当性制度指引》第十条的原则，制定区分专业交易对手方和非专业交易对手方的具体办法。
第十二条证券公司应当根据交易对手方提交的书面材料审查交易对手方的法律地位、交易资格、风险承受能力、专业能力等，评估非专业交易对手方参与衍生品交易的适当性。
第十三条证券公司应评估交易对手方的衍生品交易经验、专业能力、风险承受能力等，对交易对手方进行相应分类，并至少每年复核一次。
第十四条证券公司衍生品交易风险管理体系和制度应符合《证券公司金融衍生品风险管理指引》的要求。
第十五条证券公司与非专业交易对手方开展衍生品交易时，应当客观公允地向非专业交易对手方揭示衍生品的风险,有关风险揭示书文字应清晰易懂,并以显著方式说明交易的最大可能损失、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等。
如为专业交易对手方，交易双方按协议约定执行。第十六条证券公司进行衍生品交易时，应当至少向非专业交易对手方提供以下文件：（一）衍生品相关介绍或说明；（二）与交易相关的协议；（三）风险揭示文件；（四）其他必要的文件。
第十七条证券公司用于衍生品交易的相关协议应当包括业务定义、权利义务关系、终止条款、结算机制、违约事件和违约处置。
第十八条证券公司进行衍生品交易，可以要求交易对手方提供履约保证金或可接受的履约保障品；可以根据交易或衍生品风险敞口情况，约定履约保障的具体措施；可以约定履约保证金或可接受的履约保障品的接收与交付、保管与处置等事项。
第十九条证券公司与交易对手方开展衍生品交易后，应对交易进行风险管理。证券公司应对市场流动性、价格以及其他因素充分评估后，决定可承担的风险敞口。
第二十条证券公司应就衍生品交易相关的标的物暂停、终止上市，或标的物发行方违约等特殊事件发生时与交易对手方约定交易处理、盯市机制和违约处置方法等。
第二十一条证券公司进行衍生品交易业务，应当向非专业交易对手方提供相关交易或衍生品的状况、估值、盈亏等信息或
报告。
如为专业交易对手方，交易双方按协议约定执行。第二十二条证券公司应当建立完善的衍生品交易管理信息系统，确保信息完整、有效。
证券公司应当建立衍生品交易业务的信息报送制度，按规定及时、准确、完整地向协会报送月度交易统计报表、年度报告和协会要求的其他报告。
第二十三条证券公司应当制定衍生品交易业务应急处置预案，在重大业务风险或重大业务损失时，应立即采取有效措施，并及时向协会报告，说明重大事件的起因、处理措施和影响结果等。
第二十四条证券公司及其相关人员违反本规范规定，协会将视情节轻重采取相关自律惩戒措施，并记入诚信信息管理系统；存在违反法律、法规行为的，将移交证监会或其他有权机关依法查处。
第二十五条本规范由协会负责解释，自发布之日起施行。
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